Ответ на этот сакраментальный вопрос можно легко найти в Сети, но, поскольку задают его постоянно, придется повторить. Это предупреждение диспетчера вложений, который появился в Windows XP SP2. О том, как он работает, написано в статьях support.microsoft.com/kb/883260/ru и www.microsoft.com/rus/windowsxp/sp2/ieoeoverview.mspx.
Решение: на той машине, с которой вы запускаете программы по сети, зайдите в «Панель управления» > «Свойства обозревателя» > «Безопасность» > «Местная интрасеть», потом нажмите на кнопку «Узлы» и добавьте компьютер, на котором находится расшаренная папка, в зону «Местная интрасеть». Только учтите, что, если вы обращаетесь к этому ПК по IP-адресу, надо делать запись вида \192.168.0.1 (разумеется, адрес следует подставить свой). Если же компы знают друг друга по именам, то вместо адреса нужно прописать имя машины, на которой живет необходимый вам «портативный» софт (например, \Server).